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タイトル: A new method for fast computation of cumulative distribution functions by fractional FFT
著者: Tanaka, Ken'ichiro
アブストラクト: We consider computation of cumulative distribution functions from their corresponding characteristic functions. We may use some known formulas with singular integrals for the computation. It is, however, difficult to speed up the computation with such formulas, because the fast Fourier transform (FFT) cannot be applied directly to them. Based on existing works for pricing of financial derivatives, we propose a fast method for the computation with fractional FFT and obtain accurate results on the entire real line.
研究業績種別: 原著論文/Original Paper
資料種別: Journal Article
査読有無: あり/yes
単著共著: 共著/joint
発表雑誌名,発表学会名など: JSIAM Letters
巻: 5
開始ページ: 57
終了ページ: 60
年月日: 2013年
出版社: 日本応用数理学会
出現コレクション:田中 健一郎

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