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タイトル: Bubble and Crash in the Artificial Financial Market
著者: Karino, Yuji
Kawagoe, Toshiji
アブストラクト: 市場実験で発見されているバブル現象をマルチエージェント・シミュレーションで再現することを試みた。期待形成と時間割引について、伝統的な経済学の仮定と行動ファイナンスの仮定とを比較し、期待形成においてプロスペクト理論をもちいるエージェントがバブル発生の鍵であることを見出した。
研究業績種別: 原著論文/Original Paper
資料種別: Journal Article
査読有無: あり/yes
単著共著: 共著/joint
発表雑誌名,発表学会名など: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems: Artificial Economics
巻: 631
開始ページ: 159
終了ページ: 170
年月日: 2009年
出現コレクション:川越 敏司

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